Sigurd Larsen se crió en Berlín, hijo de padre danés y madre alemana. Participó como soldado alemán en la primera guerra mundial y resultó gravemente herido.
Joachim Marcuse (nacido en 1917), perseguido por ser judío, conoció a Sigurd en el ambiente de los negocios de madera en el cual ambos desarrollaban sus profesiones. Sabía que Larsen había ayudado a emigrar a algunos amigos de negocios. Marcuse, quien durante la guerra fue obligado a trabajos forzosos, decidió pedirle ayuda a Larsen para que lo ayudara a escapar de Alemania junto a su esposa Gerda y su íntimo amigo Kurt Levin. Después de estudiar el plan a fondo, Larsen se comprometió a ayudarle en la fuga. Sin embargo, le desaconsejó Dinamarca como destino ya que las tropas nazis la habían ocupado. Como alternativa organizó una exportación de madera a Suecia. Dentro de uno de los vagones de carga habilitó un escondite. El 24 de diciembre de 1942 Larsen cerró el vagón y durante cuatro largos días el contenedor con los tres jóvenes a bordo quedó detenido en la estación de mercancías de Berlín. El 31 de diciembre de 1942 Joachim y Gerda Marcuse y Levin llegaron a Suecia en donde fueron reconocidos como refugiados políticos.
Temeroso de que se descubriera su apoyo ilegal, Larsen trasladó poco tiempo después su comercio de madera a Dinamarca y se radicó con su familia en Copenhague.